Behavioral Finance + Sentiment analysis + Big Data = MarketPsych LLC
Prima ancora di sapere cosa pensano i vostri amici su Facebook o Twitter, c’è chi ne ha già sondato i messaggi e magari inviato le preziose informazioni che vi si celano a qualche hedge fund che tenterà di monetizzarle. Marketpsychdata.com, con cui collaboro come Scientific Advisor, è una società pionieristica che coniuga finanza comportamentale, data mining e linguistica computazionale. Marketpsych estrae conoscenza finanziaria in tempo reale da Social network, Chat, Forum, Blog, news media, notiziari, report aziendali. Lo fa per mezzo di algoritmi di analisi semantica che consentono di distillare le “emozioni collettive” in ogni dato momento per un dato titolo, indice, commodity, ETF, settore, valuta o quant’altro. Programmi di computer che decodificano milioni di dati (1.500 indicatori di emozioni per 12.000 per 12.000 titoli), ventiquattro ore al giorno, opinioni, giudizi, esternazioni e persino emoticons (le faccine con espressioni umane) per separare il grano dal loglio, ovvero l’ “umore della folla” dal rumore di fondo.
Non è una novità che i mercati siano mossi dalle emozioni o, come si usa dire, dal sentiment. Il Dow Jones pubblica un“sentiment index” (in rialzo a 48,1 a marzo), basato sull’analisi testuale dei quindici principali giornali americani; ma come molti altri dello stesso genere, questo indice richiede tempo per essere redatto e arriva spesso troppo tardi, a giochi fatti. E, si sa, il tempo è denaro. Poter pertanto misurare quantitativamente il livello globale e settoriale di paura, ansia, fiducia, incertezza, gioia, rabbia, disgusto in tempo reale, momento per momento, consente invece di essere i primi a prevederne gli effetti, o almeno a tentare di farlo. Non sorprende quindi l’interesse mostrato dagli hedge funds nell’affiancare a indicatori di investimento più ortodossi anche l’originalissima Social media sentiment analysis.